Zusammenfassung
Probleme der Nachrichten-und Regelungstechnik erfordern im allgemeinen Lösungen, die nicht nur für bestimmte einzelne Signale, sondern fur eine groβe Anzahl möglicher Signale mit gewissen gemeinsamen Eigenschaften gelten. Ein mathematisches Modell für eine derartige Schar von Signalen ist der Zufallsprozeß (oder stochastischer Prozeß). Dieser soll in diesem Kapitel betrachtet werden. An vielen Stellen kann dabei auf Zufallsvariablen (s. 2. Kapitel) zurückgegriffen werden. Dieses 3. Kapitel beginnt mit einer Definition des Zu-fallsprozesses. Es werden dann geeignete Funktionen für die Beschreibung seiner Eigenschaften eingefuhrt. Besonderen Raum nehmen dabei die Korrelationsfunktion und das Leistungsdichtespektrum ein. Bei der Korrelationsfunktion wird auch auf die Problematik ihrer Messung kurz eingegangen und es werden Verfahren vorgestellt, die Eigenschaften der Korrelationsfunktion ausnützen. Das Kapitel schließt mit der Diskussion einiger spezieller Klassen von Zufallsprozessen.
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Hänsler, E. (1983). Zufallsprozesse. In: Grundlagen der Theorie statistischer Signale. Nachrichtentechnik, vol 10. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-81963-6_3
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