Abstract
Universell zulÄssige Entscheidungsverfahren sind Entscheidungsverfahren (Ev), die für alle Standardentscheidungsprobleme zulÄssig sind, bei denen Parameterraum, Entscheidungsraum und Verlustfunktion übereinstimmen.
Diese Arbeit charakterisiert die universell zulÄssigen Ev durch Zerlegungen des Stichprobenraums in Entscheidungsbereiche: Jeder a-priori-Verteilung wird eine „Bayeszerlegung“ des Stichprobenraums zugeordnet. Die mit dieser Zerlegung „vertrÄglichen“ Ev sind universelle Bayesverfahren bez. der a-priori-Verteilung, also universell zulÄssig, wenn die a-priori-Verteilung strikt positiv ist. Eine Verallgemeinerung der Begriffe führt zu allen Zerlegungen, deren zu-gehörige Ev universell zulÄssig sind.
Article PDF
Similar content being viewed by others
Literaturverzeichnis
Bahadur, R.R.: Sufficiency and statistical decision functions. Ann. Math. Statist. 25, 423–462 (1954)
Blackwell, D., Girshick, M.A.: Theory of games and statistical decisions. New York: Wiley 1954
Hodes, B.: über eine Monotonieeigenschaft zulÄssiger Entscheidungsverfahren. Diplomarbeit, Frankfurt 1968
Müller, D.W.: Statistische Entscheidungstheorie, Ausarbeitung einer Vorlesung im WS 70/71 in Göttingen
Neumann, J.V., Morgenstern, O.: Theory of games and economic behavior, 2. Aufl. Princeton: University Press 1947
Author information
Authors and Affiliations
Additional information
Dies ist ein Teil der Dissertation des Verfassers. Der Verfasser dankt Herrn Professor Dr. H. Dinges für die Anregung zu dieser Arbeit.
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Bartenschlager, H. Charakterisierung universell zulÄssiger Entscheidungsverfahren. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete 33, 187–194 (1975). https://doi.org/10.1007/BF00534963
Received:
Revised:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF00534963