Article PDF
Bibliographie
Allain, M.F.: Tribus prévisibles et espaces de processus à trajectoires continues indexés par un espace localement compact et métrisable. Séminaires de Rennes 1979
Allain, M.F.: Une méthode de construction de l'intégrale stochastique par rapport à des processus (Xt)tεT. Séminaires de Rennes 1979
Allain, M.F.: Approximation par des intégrales de Stieljes-Lebesgue d'intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par ℝ +d . Ann. Inst. H. Poincaré XIV, 4, 441–464 (1978)
Bichteler, K.: Stochastic integration and Lp theory of semimartingales. Ann. Probability. 9, 1, 49–89 (1981)
Cairoli, R., Walsh, B.: Stochastic integrals in the plane. Acta Math. 134, (1–2), 111–183 (1975)
Chevalier, Brossard: Calcul stochastique et ingalités de normes pur les martingales bibrowniennes. Application aux fonctions bi-harmoniques. Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 30, 4, 97–120 (1980)
Guyon, X., Prum, B.: Variation-produit et formule de Itô pour les semi-martingales représentables à deux paramètres. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete 56, 3, 361–397 (1981)
Jacod, J.: Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lecture Notes in Mathematics 714. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1979
Metivier, M., Pellaumail, J.: Mesures stochastiques à valeurs dans les espaces L0. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete 40, 101–114 (1979)
Metivier, M., Pellaumail, J.: Stochastic integration. New York: Academic Press 1980
Wong, E., Zakai, M.: Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Stoch. Processes and Applications 6, 339–349 (1978)
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Allain, MF. Semi-martingales indexées par une partie de ℝd et formule de lto. Cas continu. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete 65, 421–444 (1984). https://doi.org/10.1007/BF00533745
Received:
Revised:
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/BF00533745