A fresh view on the Ho-Lee model of the term structure from a stochastic discounting perspective Jochen Wilhelm Theor. Arbeit Pages: 9 - 34
Portfolio optimization: volatility constraints versus shortfall constraints Dieter KalinRudi Zagst Theor. Arbeit Pages: 97 - 122
Optimal control of option portfolios and applications Ralf KornSiegfried Trautmann Theor. Arbeit Pages: 123 - 146
Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen Manfred SteinerMartin WallmeierReinhold Hafner Anwend. Arbeit Pages: 147 - 181
Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsprozessen für Optionswerte: Das Beispiel der Korridor-Zinsoption Marliese Uhrig-Homburg Anwend. Arbeit Pages: 183 - 203
Genetisch ermittelte Approximationen zur Bestimmung der impliziten Volatilität Christian Keber Anwend. Arbeit Pages: 205 - 238
Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten Günter BambergGregor Dorfleitner Anwend. Arbeit Pages: 239 - 257
Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich Helmut BeeckLutz JohanningBernd Rudolph Anwend. Arbeit Pages: 259 - 286
Die statische Amortisationsrechnung ist besser als ihr Ruf! Lutz KruschwitzAndreas Löffler Anwend. Arbeit Pages: 287 - 303