Sommaire
Nous donnons des conditions suffisantes pour que la martingale localeℰ (M) définie par C. Doléans-Dade soit une martingale uniformément intégrable. Le lien est établi avec la martingale locale exponentielle α(N, z, Μ) de Kunita-Watanabe, ce qui permet de généraliser un théorème de Novikov.
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Lepingle, D., Mémin, J. Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete 42, 175–203 (1978). https://doi.org/10.1007/BF00641409
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