Zusammenfassung
In diesem Kapitel wollen wir einige klassische Methoden der mathematischen Statistik beschreiben, welche für die Behandlung empirischer Probleme nützlich sind. Wir machen hier immer die etwas wirklichkeitsfremden Annahmen, daß die Fehler oder Abweichungen von den Regressionsgleichungen im wahrscheinlichkeitstheoretischen Sinne voneinander unabhängig sind (S. 22). Für Schätzungen der Regression müssen wir nur die Annahme machen, daß die Streuung der Fehler endlich ist. Wenn wir aber verschiedene Prüfverfahren anwenden und Vertrauensgrenzen berechnen wollen, müssen wir annehmen, daß die Fehler oder Abweichungen eine Normalverteilung haben.
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Literatur
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Tintner, G. (1960). Korrelation und Regression. In: Handbuch der Ökonometrie. Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-86966-2_5
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