Multivariate Varianz- und Kovarianzanalyse

Zusammenfassung

Bei multivariaten Varianzanalysen stehen Tests und damit insbesondere Vergleiche von mindestens zwei unabhängigen Stichproben im Mittelpunkt. Es werden mehrere quantitative Eigenschaftsvariablen beobachtet. Getestet wird dann, ob die Erwartungswertvektoren dieser Variablen in den Grundgesamtheiten, aus denen die Stichproben stammen, übereinstimmen. Entsprechende Tests lassen sich als Tests multivariater Regressionsmodelle durchführen. Dazu ist die Zugehörigkeit von Beobachtungen zu einer bestimmten Stichprobe, d.h. Gruppe, über unabhängige Dummyvariablen zu spezifizieren. Die beobachteten Eigenschaftsvariablen bilden dann die abhängigen Regressionsvariablen. Kommen als unabhängige Variablen weitere quantitative Eigenschaftsvariablen ins Spiel, wird aus der Varianzeine Kovarianzanalyse.