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Finanzmathematik in diskreter Zeit

  • Nicole Bäuerle
  • Ulrich Rieder

Part of the Springer-Lehrbuch Masterclass book series (MASTERCLASS)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIV
  2. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 1-6
  3. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 7-19
  4. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 21-36
  5. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 37-45
  6. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 47-58
  7. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 59-78
  8. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 79-95
  9. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 97-114
  10. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 115-140
  11. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 141-153
  12. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 155-170
  13. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 171-176
  14. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 177-191
  15. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 193-196
  16. Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
    Pages 197-233
  17. Back Matter
    Pages 235-238

About this book

Introduction

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.
Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Die Autoren
Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

Keywords

Finanzmathematik Optionspreistheorie Portfolio-Optimierung Diskrete Modelle Risikomessung

Authors and affiliations

  • Nicole Bäuerle
    • 1
  • Ulrich Rieder
    • 2
  1. 1.Institut für StochastikKarlsruher Institut fürTechnologie (KIT)KarlsruheGermany
  2. 2.Optimierung und Operations ResearchUniversität UlmUlmGermany

Bibliographic information