Zusammenfassung
Wir haben gesehen, dass das Cox-Ross-Rubinstein-Modell vollständig ist, wenn es keine Arbitragemöglichkeiten gibt. In allgemeinen endlichen Märkten liefert uns der zweite Hauptsatz der Preistheorie den Zusammenhang zwischen der Vollständigkeit des Finanzmarkts und der Menge der äquivalenten Martingalmaße.
Zusammenfassung
Wir haben gesehen, dass das Cox-Ross-Rubinstein-Modell vollständig ist, wenn es keine Arbitragemöglichkeiten gibt. In allgemeinen endlichen Märkten liefert uns der zweite Hauptsatz der Preistheorie den Zusammenhang zwischen der Vollständigkeit des Finanzmarkts und der Menge der äquivalenten Martingalmaße.
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Literatur
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Bäuerle, N., Rieder, U. (2017). Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße. In: Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_5
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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