Versicherungsmathematische Methoden des Risk Management

Zusammenfassung

Der Begriff “Risk Management” ist in Europa erst seit etwa zwei Jahrzehnten gebräuchlich, und er hat immer noch keine feste Bedeutung. Auch für das Wort“Risiko” gibt es keine verbindliche Definition. Daher werden in der vorliegenden Arbeit in den auf die Einleitung folgenden beiden Abschnitten zunächst die Begriffe “Risiko” und “Risk Management” definiert.

Im vierten Abschnitt werden Versicherung und Rückversicherung als zwei wichtige Komponenten des Risk Management hervorgehoben, und es wird auf die engen Beziehungen zwischen Technik, Risk Management und Versicherung hingewiesen. In den folgenden Abschnitten werden Risiken durch ein mathematisches Modell abgebildet, und subjektive Einstellungen zu Risiken werden mit Hilfe von Nutzenfunktionen beschrieben. Anschließend werden mit Hilfe dieser Modelle optimale Entscheidungen im Bereich der Erst- und Rückversicherung charakterisiert. Im letzten Abschnitt der Arbeit werden eine Reihe von praktischen Verfahren des Risk Management aufgeführt.

Summary

Risk Management is a term that has come into widespread use in Europe only during the last two decades, and it still lacks precise meaning. It is not even possible to provide a definition of the word risk which is generally accepted. So we start with defining the notions of risk and risk management in the two sections following the introduction.

In the fourth section we consider insurance and reinsurance as two prominent tools of risk manage ment, and stress the connections between engineering, risk management and insurance. In the following sections we describe risks by a mathematical model, and represent attitudes towards risk by utility functions. Subsequently, these models are used to characterize optimal forms of insurance and reinsurance. In the final section we list a number of practical risk management techniques.