Resume
Il s'agit de majorer l'écart entre deux mesures aléatoires (la loi empirique d'un n échantillon et la vraie loi, un processus ponctuel et son compensateur prévisible, une mesure de Poisson et son intensité ...), ceci en vue d'applications statistiques. L'outil principal est l'information de Kullback des mesures bornées, qu'on étudie dans la première partie. On donne enfin des applications dans les quatrième et cinquième parties. La cinquième partie étant plus spécialement consacrée aux applications statistiques.
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References
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Portal, F., Touati, A. Théorèmes de grandes deviations pour des mesures aléatoires. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete 66, 41–60 (1984). https://doi.org/10.1007/BF00532795
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