Lösung der Integro-Differentialgleichung für die Berechnung der Ruinwahrscheinlichkeit von Versicherungen Christian Netzel OriginalPaper Pages: 7 - 11
Einige statistische Verfahren im Zusammenhang mit Poissonprozessen und deren Anwendung Peter Albrecht OriginalPaper Pages: 13 - 28
Improved methods for calculating and estimating maximal stop-loss premiums Wolf-Rüdiger Heilmann OriginalPaper Pages: 29 - 41
Dynamik und StabilitÄt des Stra\enverkehrs: Ein katastrophentheoretischer Beitrag zur K-Versicherung Rainer E. Zimmermann OriginalPaper Pages: 43 - 54
Tilgungsstreckung bei Bauspardarlehen Möglichkeiten der Senkung des Kapitaldienstes durch externe und bausparkasseninterne Tilgungsstreckungsma\nahmen Hans Laux OriginalPaper Pages: 55 - 88
Graduation by piecewise cubic polynomials: A historical review Hilary L. Seal ReviewPaper Pages: 89 - 114
Extrapolation der deutschen Sterbetafeln nach AnsÄtzen von Leutwiler und Wilkie Peter AckermannAchim Hertel OriginalPaper Pages: 115 - 131
Eine Diskussion von Rückerstattungs- und RückgewÄhrquote mit Hilfe von Ertragswertuntersuchungen Günther WilkeUwe Weinkof OriginalPaper Pages: 133 - 139
Analysen und überlegungen zum deutschen Einkommensteuertarif Hans LauxHans-Jürgen Wohlrabe OriginalPaper Pages: 141 - 155
Bericht zur Prüfung im Oktober 2000 über Krankenversicherungsmathematik (Spezialwissen) Erich Schneider Announcement Pages: 169 - 177
Bericht über das Kölner Versicherungsmathematische Kolloquium im Wintersemester 2000/2001 Hartmut Milbrodt Announcement Pages: 179 - 188