Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
References
Livres
A. BENSOUSSAN-J.L. LIONS:-Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique. Dunod, Paris, 1978.
A. BENSOUSSAN-J.L. LIONS:-Contrôle impulisonnel et inéquations quasi-variationnelles Dunod, Paris, 1982.
G. DELLACHERIE et P.A. MEYER:-Probabilités et potentiel: tome 3-nouvelle édition-chapitre IX à XI-Théorie discrète du potentiel. Hermann, Paris, 1983.
L.E. DUBINS et J.L. SAVAGE:-How to gamble if you must. 1∘ édition: Mc Graw Hill 1965. 2∘ édition: Inequalities for stochastic processes-Dover, 1976.
W. FLEMING et R. RISHEL:-Optimal deterministic and stochastic control. Springer Verlag, N.Y., 1975.
N. KRYLOV:-Controlled processes of Diffusion type. Springer Verlag, N.Y., 1980.
SHYRIAEV:-Optimal Stopping Rules. Springer Verlag, N.Y., 1978.
Les Lecture Notes suivants contiennent de nombreux articles sur le sujet exposé ici.
Stochastic Control Theory (Bonn, 1979). Lect. Notes in Control no16. Springer Verlag, 1979.
Filtering and optimal Stochastic Control (Pocoyoc-Mexico, 1982). Lect. Notes in Control no42. Springer Verlag, 1982.
Stochastic Differential Systems (Bonn, 1982). Lect. Notes in Control no43. Springer Verlag, 1982.
Publications
J.M. BISMUT:-Contrôle de processus alternants et applications. Z f W 47, 1979, p.241–288.
J.M. BISMUT:-Convex inequalities in stochastic control. J. of Functional Analysis, 42, 1982, p.226–270.
J.M. BISMUT et B. SKALLI:-Temps d'arrêt optimal, théorie générale des processus et processus de Markov. Z f W 39, 1977, p.301–313. (Voir aussi l'article de J.M. BISMUT dans [Sc.1]).
M.H.A. DAVIS:-On the existence of optimal policies in stochastic control. St. AM. J. of Control, no11, 1973, p.587–594. (Voir aussi les articles et leurs bibliographies dans [Sc.1],[Sc.2], [SC.3]).
C. DELLACHERIE:-(Voir bibliographie de [D.M.1]).
J. DENY:-Les noyaux élémentaires. Sém. Théorie du Potentiel, Paris, 4éme année, 1959–60.
J. DENY:-Familles fondamentales, noyaux associés. Ann. Inst. Fourier, 3, 1951, p.73–101.
J.L. DOOB:-Discrete potential theory and boundaries. J. Math. Mech., 8, 1959, p.443–458.
J.L. DOOB:-Generalized sweeping-out and probability. J. Funct. Anal., 2, 1968, p.207–225.
N. EL KAROUI:-Les aspect probabilistes du contrôle stochastique. Ecole d'été de St.Flour, IX, 1979. Lect. Notes, no876, 1981, p.73–238. Springer Verlag, N.Y.
N. EL KAROUI:-Réduites et enveloppes de Snell. (à paraître en 1984).
N. EL KAROUI-J.P. LEPELTIER-B. MARCHAL.-Optimal Stopping of controlled Markov Processes [SC.2], 1982.
N. EL KAROUI-J.P. LEPELTIER-B. MARCHAL:-Semi-groupe de Nisio associé au contrôle de processus de Markov [SC.3], 1982.
J.P. LEPELTIER et B. MMRCHAL:-Techniques probabilistes dans le contrôle impulsionnel. Stochastics 2, 1979, p.243–286.
J.P. LEPELTIER et B. MARCHAL:-Théorie générale du contrôle impulsionnel markovien. Siam J. of Control, 1984. (à paraître en Juillet).
P.L. LIONS:-Optimal stochastic control of diffusion type processes and H. J. B. équations. [SC.2], 1982. (Voir bibliographie)
P.A. MEYER et M. TRAKI:-Réduites et jeux de hasard. Sem. Proba, VII, Lect. Notes in Math. no321, 1973, p.155–172.
G. MOKOBODZKI:-Eléments extrémaux pour le balayage. Sem. Brelot-Choquet-Deny, no5, 1969–1970.
G. MOKOBODZKI:-Densité relative de deux potentiels comparables. Sem. Proba. IV, 1970, p.170–194. Lect. Notes in Math. o124. (et aussi la bibliographie de [DM.1])
M. NISIO:-On non-linear semi-groups for Markov processes associated with optimal stopping. Applied Math. and Optimization, 4, 1978, p.146–169.
M. NISIO:-On stochastic optimal controls and enveloppe of Markovian semi-group. Proc. of Int. Symp. Kyoto, 1976, P.297–325.
M. ROBIN:-Contrôle impulsionnel des processus de Markov. Thèse Paris IX, 1978.
M. ROBIN:-On some impulsive control problems with long run average cost SIAM J. of Control, 19, 1981, p.333–358.
L. STETTNER et J. ZABCZYK:-Strong enveloppes of stochastic processes and a penalty method. Stochastic, 4, 1981, p.267–280.
J. ZABCZYK:-Introduction to the Theory of optimal Stopping. [SC.1] 1979.
J. ZABCZYK:-Stopping problems in Stochastic Control. Int. Congress of Mathematicians Warsaw, 1982.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 1984 Springer-Verlag
About this paper
Cite this paper
El Karoui, N. (1984). Theorie du potentiel et controle stochastique. In: Mokobodzki, G., Pinchon, D. (eds) Théorie du Potentiel. Lecture Notes in Mathematics, vol 1096. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0100114
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0100114
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-13894-5
Online ISBN: 978-3-540-39106-7
eBook Packages: Springer Book Archive