Riassunto
Il moto Browniano è il primo e più studiato esempio di processo stocastico. Con questo termine si intende l’evoluzione temporale di un sistema che non obbedisce a leggi puramente deterministiche. La caratteristica principale di un processo stocastico, a differenza dei sistemi deterministici, è che la traiettoria del sistema non è determinata solamente dalle condizioni iniziali1. Nel caso dei processi stocastici dalla stessa condizione iniziale evolvono diverse traiettorie caratterizzate da una distribuzione di probabilità.
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Letture consigliate
A. Einstein, Investigation on the Theory of the Brownian Motion (Dover Publications, 1956).
J. Perrin, Les Atomes (Alcan, 1913); traduzione italiana Gli Atomi (Editori Riuniti, 1981).
P. Langevin, “Sur la theorie du mouvement brownien”, C. R. Acad. Sci. (Paris) 146, 530 (1908); tradotto in inglese su Am. J. Phys. 65, 1079 (1997).
S. Chandrasekhar, “Stochastic problems in physics and astronomy”, Rev. Mod. Phys. 15, 1 (1943).
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Boffetta, G., Vulpiani, A. (2012). Il moto Browniano: Primo incontro con i processi stocastici. In: Probabilità in Fisica. UNITEXT(). Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-2430-4_4
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