Opzioni Americane

Riassunto

Le opzioni Americane generalizzano quelle Europee nel senso che esse possono essere esercitate in qualunque momento prima della scadenza. Le opzioni Americane fanno parte della categoria più generale dei derivati Americani che definiremo nel Paragrafo 3.1 come una sequenza X=(X _n ) di variabili casuali adattate ad una data filtrazione ($\mathcal{F}_n$), tipicamente generata dai prezzi dei sottostanti. Il valore di X _n è il premio/payoff pagato al possessore del derivato qualora questi eserciti la sua opzione al tempo t _n .