Zusammenfassung
In vielen Situationen der Finanzmathematik ist die Dynamik zu komplex, um exakte Lösungen bzw. Formeln zu erhalten. Auch Bestimmungs(differential) gleichungen, welche dann numerisch gelöst werden können (wie beispielsweise im Kapitel X beschrieben), sind oft nicht verfügbar. In solchen Fällen kann man Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse „simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation der benötigten Größen erhalten. In diesem Kapitel wollen wir einige solche Simulationstechniken behandeln.
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(2009). Simulationsverfahren. In: Einführung in die Finanzmathematik. Mathematik Kompakt. Birkhäuser Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8784-6_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8784-6_11
Publisher Name: Birkhäuser Basel
Print ISBN: 978-3-7643-8783-9
Online ISBN: 978-3-7643-8784-6
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