Zusammenfassung
Unter allen in den letzten 20 Jahren entwickelten Entscheidungsmodellen fand die weiteste Verbreitung ein Modell für Entscheidungen unter Gewißheit, das man zusammenfassend, einem Vorschlag von Henderson und Schlaifer [1954, S. 73] folgend, als Mathematisches Programmieren bezeichnet. Im Rahmen des Mathematischen Programmierens besitzt von Anfang an bis heute die überragende Spitzenstellung das Lineare Programmieren, ein Entscheidungsverfahren unter Gewißheit, bei dem die relevanten Beziehungen in Form von linearen Gleichungen oder Ungleichungen auftreten.
Ein anderer vorläufig uninterpretierter Zug in unserer Theorie ist die bemerkenswerte Dualität (Symmetrie) vwisehen den monetären Variablen (Preise y, Zinsfaktor ß) und den technischen (Produktionsintensitäten xi, Expansionskoeffizient der Wirtschaft a). Diese ist sowohl in § 3 (3)–(8’), als auch in § 4 (7*)-(8*), sowie in der »Minimax«-Formulierung von § 5 (7**)-(8**) ungemein auffallend.
J. von Neumann (Ergebn. Math. Koll. 1935/36)
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Menges, G. (1974). Entscheidungen unter Gewißheit. In: Grundmodelle wirtschaftlicher Entscheidungen. Moderne Lehrtexte: Wirtschaftswissenschaften. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-20309-4_4
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