Zusammenfassung
Die Lösungsmethode, die wir im folgenden beschreiben, zeigt ihren besonderen Wert bei der Anwendung auf Gleichrichterprobleme, wobei ausschließlich stochastische Signale als Eingangsgrößen dienen. Das Verfahren gründet sich auf die ursprüngliche Definition der Autokorrelationsfunktion in Gestalt eines Doppelintegrals, zu dessen Auswertung die zweite Verteilungsdichtefunktion w II[x 1(t), x 2(t + τ)] des Vorganges bekannt sein muß. Beschreibt die Funktion h[x 1(t), x 2(t + τ)] die statischen Eigenschaften des nichtlinearen Übertragungssystems, so lautet die Autokorrelationsfunktion der Ausgangsgröße y(t):
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© 1960 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Schlitt, H. (1960). Zwei Verfahren zur Lösung nichtlinearer Probleme. In: Systemtheorie für regellose Vorgänge. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-13073-5_7
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