Zusammenfassung
Zur Erklärung der sektoralen Vorratsinvestitionen sind die Ansätze aus der ersten Variante des Disaggregierten Prognosemodells neugeschätzt worden. Die theoretische Grundlage bilden “stock-adjustment”-Modelle bei konstanten bzw. variablen Anpassungskoeffizienten (vgl. Bridge [16] ), wobei die klassischen Bestimmungsgründe der Vorratsinvestitionen, nämlich
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das Transaktionsmotiv
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das Vorsichtsmotiv
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das Kostenmotiv
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das Spekulationsmotiv
berücksichtigt werden. Die zugrundeliegenden Überlegungen sind in der Modellbeschreibung von Kübler 1) detailliert dargestellt worden, so daß wir uns an dieser Stelle mit kurzen Ausführungen zu Datenmaterial, Theorie und Schätzansatz begnügen können. Die neuen Schätzergebnisse werden zum Abschluß mit den Resultaten der ersten Modellvariante verglichen werden, um einen Einblick in die Problematik dieses Variablenblocks zu geben. Wir folgen in diesem Kapitel inhaltlich den Ausführungen von Kübler 1).
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Kiy, M. (1984). Die Vorratsinvestitionen. In: Ein disaggregiertes Prognosesystem für die Bundesrepublik Deutschland. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol 224. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95444-3_13
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