Systeme bei stochastischer Anregung

Zusammenfassung

Die für ein System zugelassenen Eingangssignale weisen in der Regel sehr verschiedene Zeitverläufe auf. Sie lassen sich daher nur durch bestimmte gemeinsame Eigenschaften -wie mittlere Lei stung, Grenzfrequenzen oder Amplitudendichten -charakterisieren. Mit dem Zufalls-prozeß verfügt man tlber ein geeignetes mathematisches Modell für die Beschreibung der Schar der möglichen Eingangs-und Ausgangssignale eines Systems. In diesem Eapitel sollen Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften von Zufallsprozessen am Eingang und am Ausgang von Systemen hergeleitet werden. Zwei Klassen von Systemen werden betrachtet: gedächtnisfreie Systeme und lineare dynamische Systeme. Für beide wird Zeitinvarianz vorausgesetzt. Abschlieβend wird in diesem Ka-pitel gezeigt, wie für gewisse einfache nichtlineare Systeme lineare Ersatzsysteme bestimmt werden können.