Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Preisbildung an der Deutschen Terminbörse zu analysieren und dabei
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1.
die Fähigkeit von Optionsbewertungsmodellen zur Prognose des Preises von Kaufoptionen zu prüfen,
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2.
die Auswirkungen unterschiedlicher Schätzmethoden für die Volatilität der Aktienkursrendite auf die Beurteilung des Bewertungsmodells zu untersuchen und
-
3.
die Frage zu untersuchen, ob unter Ausnutzung von Abweichungen zwischen den Modellwerten und den an der Börse notierten Preisen signifikante Gewinne erzielt werden können.
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© 1995 Physica-Verlag Heidelberg
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Köpke, T. (1995). Zusammenfassung. In: Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 116. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-46978-7_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-46978-7_7
Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-0870-4
Online ISBN: 978-3-642-46978-7
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