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Einführung in die stetige Finanzmathematik

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Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten

Part of the book series: Springer-Lehrbuch ((SLB))

  • 6619 Accesses

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird eine Vorgehensweise für die Bewertung von Call- und Put-Optionen im Rahmen der stetigen Finanzmathematik dargestellt. Der für eine vollständige Behandlung der Thematik benötigte mathematische Hinter-grund ist erheblich und umfasst neben den Grundlagen der Maßtheorie auch den Itô-Kalkül der stochastischen Analysis. Wir beschränken uns im folgenden darauf, das Prinzip darzustellen. Allerdings ist der Aufbau dieses Kapitels analog zum Aufbau des Kapitels 7. Somit können alle Schritte, die im vor-liegenden Kapitel nicht vollständig dargestellt werden, im diskreten Kontext mit vollständigen Beweisen nachgelesen werden.

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  1. RheinAhrCampus Remagen, Südalle 2, 53424, Remagen, Deutschland

    Prof. Dr. Jürgen Kremer

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  1. Prof. Dr. Jürgen Kremer
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© 2011 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

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Kremer, J. (2011). Einführung in die stetige Finanzmathematik. In: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20868-3_8

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