Zusammenfassung
Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Konzepte der stochastischen Analysis werden in diesem Kapitel verwendet, um einen gegenüber dem ersten Teil des Buches alternativen Zugang zu den Black-Scholes-Formeln herzuleiten, der sich an die Vorgehensweise in stetiger Zeit anlehnt. Außerdem werden einige Aussagen über amerikanische Optionen mit Hilfe von Stoppzeiten for-muliert.
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Literaturverzeichnis
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Kremer, J. (2011). Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit. In: Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20868-3_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-20868-3_7
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