Résumé
Depuis le milieu des années 1990, on observe en actuariat et en gestion quantitative des risques un intérêt croissant pour la modélisation de la dépendance entre les risques. Il est devenu essentiel pour l’actuaire de connaître des modèles multivariés et des méthodes pour en construire. La dépendance a un impact sur la mutualisation des risques. Désormais, il est devenu crucial de tenir compte de la dépendance dans les modélisations d’un portefeuille de risques.
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Marceau, É. (2013). Distributions multivariées et agrégation des risques. In: Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat. Collection Statistique et probabilités appliquées. Springer, Paris. https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0112-4_8
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