Méthodes de simulation stochastique

Résumé

Les méthodes de simulation stochastique s’avèrent un outil crucial en actuariat et en gestion quantitative des risques. Pour plusieurs modèles de risque, il est impossible de connaître la forme exacte de la distribution du montant total pour le portefeuille d’une compagnie d’assurance. L’objectif de ce chapitre est de présenter une introduction aux méthodes de simulation stochastique. On commence en abordant brièvement la génération de nombres pseudo-aléatoires. On explique ensuite comment procéder pour simuler des réalisations par la méthode inverse, des réalisations à partir d’une loi définie par un mélange et des réalisations à partir d’une loi composée. On fournit des exemples d’application en actuariat. On termine en expliquant la procédure pour évaluer les mesures de risque. Des algorithmes de simulation pour des vecteurs de v.a. avec composantes dépendantes sont fournis aux chapitres 8 et 9.