Résumé
L’objectif de ce chapitre est de présenter les modèles de base utilisés pour décrire le comportement aléatoire d’un risque en actuariat pour une période fixe. Les coûts ou les pertes liés au risque sont représentés par la v.a. X. L’approche pour modéliser la v.a. X dépend du type de risque et de la nature de la perte qui peut être associée à ce risque.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2013 Springer-Verlag France
About this chapter
Cite this chapter
Marceau, É. (2013). Modélisation des risques. In: Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat. Collection Statistique et probabilités appliquées. Springer, Paris. https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0112-4_2
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0112-4_2
Publisher Name: Springer, Paris
Print ISBN: 978-2-8178-0111-7
Online ISBN: 978-2-8178-0112-4