Analisis bayesiano de los contrastes de hipotesis parametricos

Resumen

En este trabajo se demuestra que las soluciones clásicas a los contrastes de hipótesis paramétricos son casos particulares de la solución Bayesiana a un problema de decisión con dos alternativas, en el que el incremento de utilidad por rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es una función lineal de la discrepancia entre el modelo paramétrico aceptado y el más verosímil de los modelos compatibles con la hipótesis nula.

Abstract

Classical solutions to parametric hypothesis testing are shown to be particular instances of the Bayesian solution to a decision problem with two alternatives, in which the increase in utility for rejecting a false null is a linear function of the discrepancy between the accepted parametric model and the more likely model under the null.