Zusammenfassung
In letzter Zeit werden in der ökonomischen und ökonometrischen Literatur verstärkt Ungleichgewichtsmodelle betrachtet.
Bei der Behandlung von methodischen Problemen in Ungleichgewichtsmodellen tritt das „switching regression” Problem auf.
Im „switching regression” Problem beobachtet man eine Zufallsvariabley, die Regressand in einem vonm möglichen Regressionsansätzen ist; dabei liege keine weitere Information vor, aus welchem Regressionsansatzy beobachtet wird.
Es wird gezeigt, daß die Maximum-Likelihood-Schätzer der Parameter der Regressionsansätze im allgemeinen nicht konsistent sind. Damit wird eine Behauptung vonFair/Jaffee [1972] widerlegt.
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Literaturverzeichnis
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Oberhofer, W. Die Nichtkonsistenz der M.-L. Schätzer im „Switching Regression” Problem. Metrika 27, 1–13 (1980). https://doi.org/10.1007/BF01893572
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF01893572