Zusammenfassung
Diese Arbeit ist ein Uberblick über die Ideen und Methoden der dynamischen stochastischen Modellierung von normalverteilten und nicht-normalverteilten Prozessen. Nach einer Einführung der allgemeinen Modellform werden Aussagemöglichkeiten wie Filtern, Glätten und Vorhersagen diskutiert und das Problem der Identifikation unbekannter Hyperparameter behandelt. Die allgemeinen Ausführungen werden an zwei Fallstudien, einer Zeitreihe des mittleren jährlichen Grundwasserspiegels und einer Zeitreihe von Tagesmittelwerten von SO2-Emissionen illustriert.
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Frühwirth-Schnatter, S. (1991). Monitoring von ökologischen und biometrischen Prozessen mit statistischen Filtern. In: Seeber, G.U.H., Minder, C.E. (eds) Multivariate Modelle. Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, vol 74. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95669-0_5
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