Modeling dependence in finance and insurance: the copula approach Dietmar PfeiferJohana Nešlehová OriginalPaper Pages: 177 - 191
Anpassung eines CIR-1-Modells zur Simulation der Zinsstrukturkurve Tom FischerAngelika MayBrigitte Walther OriginalPaper Pages: 193 - 206
Über die Fähigkeit eines Lebensversicherers, Kapitalmarktrisiken zu transformieren Oskar Goecke OriginalPaper Pages: 207 - 227
Einsatzmöglichkeiten von Markovschen Prozessen bei der Kalkulation von Lebensversicherungsprodukten Carmen WetzelHans-Joachim Zwiesler OriginalPaper Pages: 239 - 253
Optimal dividend payment under a ruin constraint: Discrete time and state space Christian Hipp OriginalPaper Pages: 255 - 264
Tarifierungsmodelle mit stetigen Prämiensätzen in der Sachversicherung Joachim Thomas Walter OriginalPaper Pages: 265 - 275
Bericht zur Prüfung im Mai 2003 über Krankenversicherungsmathematik (Grundwissen) Erich Schneider OriginalPaper Pages: 293 - 295
Bericht zur Prüfung im Mai 2003 über Bausparmathematik (Grundwissen) Hans Laux OriginalPaper Pages: 297 - 301
Bericht zur Prüfung im Oktober 2002 über Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen) Jürgen StrobelKlaus AllerdissenHans-Jochen Bartels OriginalPaper Pages: 303 - 307
Bericht über das XXXIV International ASTIN Colloquium, 24.–27.8. 2003, Berlin Dietmar Pfeifer OriginalPaper Pages: 309 - 310
Einführung zu Markov Chain Monte Carlo Verfahren mit Anwendung auf Gesamtschadenmodelle Claudia Czado OriginalPaper Pages: 331 - 350
Einfache Verfahren zur Bewertung von inflationsgekoppelten Finanzprodukten Ralf KornSusanne Kruse OriginalPaper Pages: 351 - 367
Anpassung eines CIR-k-Modells zur Simulation der Zinsstrukturkurve Tom FischerAngelika MayBrigitte Walther OriginalPaper Pages: 369 - 387
Allocation of risk capital to insurance portfolios Michael UrbanJörg DittrichRolf Stölting OriginalPaper Pages: 389 - 406
Fair pricing using deflators and decrement copulas: the unit linked endowment approach Werner Hürlimann OriginalPaper Pages: 421 - 437
Beziehungen zwischen Barwerten mit jährlicher und unterjähriger Zahlungsweise: Invarianzzelle und Invarianzsatz Jürgen Fodor OriginalPaper Pages: 439 - 459
Some remarks on the cedent’s retention risk in presence of an annual aggregate deductible or reinstatements Sofie WitdouckJean-François Walhin OriginalPaper Pages: 461 - 481
Aktualisierung der Sterbetafel für die deutsche Private Krankenversicherung Antonius Gartmann OriginalPaper Pages: 483 - 500
Bericht zur Prüfung im Oktober 2003 über Mathematik der Lebensversicherung (Grundwissen) Jürgen StrobelHans-Jochen Bartels OriginalPaper Pages: 511 - 516
Bericht zur Prüfung im Oktober 2003 über Finanzmathematik (Grundwissen) Peter Albrecht OriginalPaper Pages: 517 - 523
Bericht zur Prüfung im Mai 2003 über Schadenversicherungsmathematik (Grundwissen) Christian HippMartin Morlock OriginalPaper Pages: 525 - 532
Bericht zur Prüfung im Oktober 2003 über Finanzmathematik (Spezialwissen) Peter AlbrechtHans-Jochen BartelsRaimond Maurer OriginalPaper Pages: 533 - 542
Bericht über die Prüfung im Oktober 2003 über Mathematik der Schadenversicherung (Spezialwissen) Christian HippThomas Mack OriginalPaper Pages: 543 - 555
Prüfung im Oktober 2003 über Krankenversicherungsmathematik (Spezialwissen) Erich Schneider OriginalPaper Pages: 557 - 565