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Stochastic integration with respect to hilbert valued martingales, representation theorems and infinite dimensional filtering

  • Martingales, Stochastic Integrals
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Measure Theory Applications to Stochastic Analysis

Part of the book series: Lecture Notes in Mathematics ((LNM,volume 695))

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Authors and Affiliations

  1. Centre de Mathématiques Appliquées, Ecole Polytechnique, 91128, Palaiseau Cedex, France

    Michel Metivier

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  1. Michel Metivier
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G. Kallianpur D. Kölzow

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© 1978 Springer-Verlag

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Metivier, M. (1978). Stochastic integration with respect to hilbert valued martingales, representation theorems and infinite dimensional filtering. In: Kallianpur, G., Kölzow, D. (eds) Measure Theory Applications to Stochastic Analysis. Lecture Notes in Mathematics, vol 695. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0062651

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0062651

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  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-09098-4

  • Online ISBN: 978-3-540-35556-4

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