Résumé
On prouve l'existence d'une “règle maximale” sous des hypothèses très larges: celles-ci sont notamment satisfaites quand on considère la famille des règles associées aux solutions faibles d'une équation différentielle stochastique.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Bibliographie
D.J. ALDOUS, Limit theorems for subsequences of arbitrarily dependent sequences of random variables, Z. für Wahr. 40, 59–82, 1977.
P. BILLINGSLEY, Convergence of probability measures, Wiley and sons, New York, 1968.
C. DELLACHERIE, P.A. MEYER, Probabilités et potentiel, théorie des martingales, Herman, Paris, 1980.
J. JACOD, Calcul stochastique et problèmes de martingales, Lect. Notes in Math, 724, Springer Verlag, Berlin, 1979.
J. JACOD, J. MEMIN, Existence of weak solutions for stochastic differential equations driven by semimartingales. Preprint.
KRYLOW, Quasi diffusion processes, Theory of probability and applications, 1966.
M. METIVIER, J. PELLAUMAIL, Notions de base sur l'intégrale stochastique, Séminaire de Probabilités de Rennes, 1976.
M. METIVIER, J. PELLAUMAIL, Stochastic integration, Academic Press, 1980.
P.A. MEYER, Convergence faible et compacité des temps d'arrêt, d'après Baxter et Chacon, Sém. Proba. XXI, 411–423, Lect. Notes in Math. 649, Springer Verlag, Berlin, 1978.
J. PELLAUMAIL, Quelques remarques sur l'intégrale stochastique, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes in Math 784, Springer Verlag, 1980.
J. PELLAUMAIL, Solutions faibles et semimartingales, Séminaire de Probabilités XV, Lect. Notes in Math 850, Springer Verlag 1981.
J. PELLAUMAIL, Convergence en règle, C.R.A.S. 290 (A), 289–291, 1980.
J. PELLAUMAIL, Solutions faibles pour des processus discontinus, C.R.A.A. 290 (A), 431–433, 1980.
P. PRIOURET, Processus de diffusion et équations différentielles stochastiques, Lect. Notes in Math; 390, Springer Verlag, 1974.
Yu. V. PROKHOROV, Probability distributions in functional spaces, Uspelin Matem. Nank., N.S. 55, 167, 1953.
A.V. SHOROKHOD, Limit theorems for stochastic processes, Theor. Proba. and Appli. 1, 261–290 (SIAM Translation), 1956.
D.W. STROOCK, S.R.S. VARADHAN, Diffusion processes with continuous coefficients, com. in Pure and Appl. Math. Vol. 22, 1969.
D.W. STROOCK, S.R.S. VARADHAN, Multidimensional diffusion processes, Springer Verlag (Grundlehren S. 233), Berlin, 1979.
P. BREMAUD, M. YOR, Changes of filtrations and of probability measures, Z. für Wahr, 45, 269–295, 1978.
D.W. STROOK and M. YOR, On entremal solutions of martingale problems, Ann. Scient. Ec. Norm. Sup. 4e série, t. 13, 1980, p. 95 à 164.
D.L. BURKHOLDER, Martingale transforms, Ann. Math. Statist. 37, 1495–1505 (1966).
R. DOUGLAS, On extremal measures and Subspace Density, Michigan Math. J., Vol. 11, 1964, p. 644–652.
H. KUNITA and S. WATANABE, On square integrable martingales, Nagoya Math. J. Vol. 30, 1967, p. 209–245.
J. JACOD and M. YOR, Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales (Z. für Wahr., Vol. 38, 1977, p. 83–125).
M. YOR, Convergence de martingales dans L 1 et dans H 1, C.R. Acad. Sci. Paris, t. 286, 1978, p. 571–573. *** DIRECT SUPPORT *** A00J4394 00012
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 1982 Springer-Verlag
About this paper
Cite this paper
Pellaumail, J. (1982). Regle maximale. In: Azéma, J., Yor, M. (eds) Séminaire de Probabilités XVI 1980/81. Lecture Notes in Mathematics, vol 920. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0092809
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0092809
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-11485-7
Online ISBN: 978-3-540-39158-6
eBook Packages: Springer Book Archive