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References
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E. WONG Stochastic Processes in information theory and dynamical Systems. Mc Graw-Hill, séries in Syst. Sciences (1972). La méthode des semi-martingales a été utilisée dans les 2 articles suivants qui ne traitent cependant que des martingales qui sont des intégrales stochastiques de processus de Wiener
A.V. BALAKRISHNAN A martingale approach to linear recursive state estimation. SIAM J. of Control, 10 (4) (1972).
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P. BREMAUD Estimation de l'état d'une file d'attente et du temps de panne d'une machine par la méthode des semi-martingales. A paraître dans Advances in Applied Probability (1975). On trouvera aussi des exemples dans
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P. BREMAUD, J. JACOD Revue des résultats récents sur les systèmes dynamiques où interviennent les processus ponctuels marqués: modélisation par les martingales, estimation, contrôle, indentification et information. En préparation. En ce qui concerne la représentation des martingales, les deux références utiles dans le cas où les sauts Tn sont rangeables en ordre croissant, et les noyaux “quelconques”
C.S. CHOU, P.A. MEYER Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels. A paraître in Sém. Prob. VIII, Springer-Verlag, Berlin (1974) et pour le cas général des processus ponctuels marqués, par une méthode différente
J. JACOD Multivariate point processes: predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. A paraître dans Z. für Wahrscheinlichkeitstheorie.
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Bremaud, P. (1976). La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque. In: Meyer, P.A. (eds) Séminaire de Probabilités X Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics, vol 511. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0101092
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Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-07681-0
Online ISBN: 978-3-540-38197-6
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