Advertisement

Theorie elementaire des processus a deux indices

  • P. A. Meyer
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 863)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. [1].
    BAKRY (D.). Sur la régularité des trajectoires des martingales à deux indices. ZW 50, 1979, p. 149–157.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  2. [2].
    — Théorèmes de projection et section pour les processus à deux indices. Soumis au ZW.Google Scholar
  3. [2a].
    BRENNAN (M.D.). Planar semimartingales. J. Multiv. Anal. 9, 1979, p.465–486.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  4. [1].
    CAIROLI (R.). Une inégalité pour processus à indices multiples et ses applications. Sém. Prob. IV, 1970, p. 1–27. Springer LN no124.MathSciNetzbMATHGoogle Scholar
  5. [1a].
    — Décomposition de processus à indices doubles. Sém. Prob. V, 1971, p. 35–37. Springer LN no 191.Google Scholar
  6. [1b].
    — Sur la convergence des martingales indexées par N×N. Sém. Prob. XIII, 1979, p. 162–173. Springer LN no 721.MathSciNetGoogle Scholar
  7. [1].
    CAIROLI (R.) et WALSH (J.B.). Stochastic integrals in the plane. Acta M. 134, 1975, p. 111–183.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  8. [1a].
    —. Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales. ZW 44, 1978, p. 279–306.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  9. [1b].
    DOLEANS-DADE (C.) et MEYER (P.A.). Un petit théorème de projection pour processus à deux indices. Sém. Prob. XIII, 1979, p. 204–215 (LN 721).MathSciNetzbMATHGoogle Scholar
  10. [1c].
    FÖLLMER (H.). Quasimartingales à deux indices. CRAS 288, 1979, p. 61–63.MathSciNetzbMATHGoogle Scholar
  11. [1].
    GUYON (X.) et PRUM (B.). Différents types de variations-produit pour une semimartingale représentable à deux paramètres. Ann. Inst. Fourier, 29–3, 1979, p. 295–317.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  12. [2].
    — Thèse, Université Paris-Sud, 1980.Google Scholar
  13. [1].
    MERZBACH (E.). Stopping for partially ordered processes. Technical Rep. Ben Gurion Univ. of the Negev, 1976.Google Scholar
  14. [2].
    — Stopping for two-dimensional stochastic processes. Stochastic processes and their applicationsGoogle Scholar
  15. [3].
    — Processus stochastiques à indices partiellement ordonnés. Rapport interne no 55, Centre de M. Appl. Ecole Polytechn., 1980.Google Scholar
  16. [3a].
    MERZBACH (E.) et ZAKAI (M.). Predictable and dual predictable projections of two parameter stochastic processes. ZWGoogle Scholar
  17. [3b].
    METRAUX (C.). Quelques inégalités pour martingales à paramètre bidimensionnel. Sém. Prob. XII, 1978, p. 170–179. Springer LN 649.MathSciNetzbMATHGoogle Scholar
  18. [3c].
    MEYER (P.A.). Une remarque sur le calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Sém. Prob. XIII, 1979, p. 199–203. Springer LN no 721.zbMATHGoogle Scholar
  19. [1].
    MILLET (A.) et SUCHESTON (L.). Convergence et régularité des martingales à indices multiples. CRAS Paris, t.Google Scholar
  20. [2].
    Convergence and regularity of multiparameter amarts and martingales. ZWGoogle Scholar
  21. [2a].
    STOICA (L.). On two parameter semimartingales. ZW 45, 1978, p. 257–258.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  22. [2b].
    STRICKER (C.) et YOR (M.). Calcul stochastique dépendant d'un paramètre. ZW 45, 1978, p. 109–135.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  23. [1].
    WALSH (J.B.). Martingales with a multidimensional parameter and stochastic integrals in the plane. Cours de 3e cycle, Paris VI 1977.Google Scholar
  24. [2].
    —. Convergence and regularity of multiparameter strong martingales. ZW 46, 1979, p. 177–192.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  25. [1].
    WONG (E.) et ZAKAI (M.). Martingales and stochastic integrals for processes with a multidimensional parameter. ZW 29, 1974, p. 109–122.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  26. [2].
    —. Weak martingales and stochastic integrals in the plane. Ann. Prob. 4, 1976, p. 570–587.MathSciNetCrossRefzbMATHGoogle Scholar
  27. [2a].
    ZAKAI (M.). Some classes of two-parameter martingales. A paraître.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1981

Authors and Affiliations

  • P. A. Meyer
    • 1
  1. 1.I.R.M.A. Rue du Gaual ZimmerStrasbourg-Cedex

Personalised recommendations