Skip to main content

Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration

Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (SEMPROBAB,volume 784)

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (Canada)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (Canada)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   59.00
Price excludes VAT (Canada)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliographie

  1. C.S. CHOU, P.A. MEYER, et C. STRICKER: Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés (dans ce volume).

    Google Scholar 

  2. C. DOLEANS-DADE: On the existence and unicity of solution of stochastic integral equations. Z. Wahr. 34, 93–101, 1976.

    CrossRef  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  3. L. GALTCHOUK: The structure of a class of martingales. Proc. School-seminar (Druskininkai), Vilnius, part I, 7–32, 1975.

    Google Scholar 

  4. J. JACOD: Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Sém. Proba. XI, 1977.

    Google Scholar 

  5. J. JACOD: Sous-espaces stables de martingales. Z.W. 44, 103–115, 1978.

    CrossRef  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  6. J. JACOD: Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math. 714, Springer, 1979.

    Google Scholar 

  7. J. JACOD: Weak and strong solutions of stochastic differential equations. A paraitre dans "Stochastics".

    Google Scholar 

  8. J. MEMIN: Espaces de semimartingales et changements de probabilité. A paraitre.

    Google Scholar 

  9. P.A. MEYER: Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. X, 1976

    Google Scholar 

  10. M. METIVIER, J. PELLAUMAIL: Stochastic integration. A paraitre.

    Google Scholar 

  11. M. METIVIER, G. PISTONE: Une formule d'isométrie pour l'intégrale stochastique hilbertienne, et équations d'évolution stochastique. Z. W. 33, 1–18, 1975.

    CrossRef  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  12. P. PROTTER: On the existence, uniqueness, convergence and explosionn of solutions of systems of stochastic differential equations. Ann. Proba. 5, 243–261, 1977.

    CrossRef  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 1980 Springer-Verlag

About this paper

Cite this paper

Jacod, J. (1980). Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration. In: Azéma, J., Yor, M. (eds) Séminaire de Probabilités XIV 1978/79. Lecture Notes in Mathematics, vol 784. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0089482

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0089482

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-09760-0

  • Online ISBN: 978-3-540-38642-1

  • eBook Packages: Springer Book Archive