Advertisement

Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail

  • M. Emery
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 784)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. [1]
    M. EMERY. Une topologie sur l'espace des semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII, p. 257.Google Scholar
  2. [2]
    M. METIVIER et J. PELLAUMAIL. Une formule de majoration pour martingales; et sur une équation stochastique assez générale. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 285, pp.685 et 921.Google Scholar
  3. [3]
    M. METIVIER et J. PELLAUMAIL. On a stopped Doob's inequality and general stochastic equations. Ecole Polytechnique de Paris, rapport interne no 28, 1978.Google Scholar
  4. [4]
    J. PELLAUMAIL. Stabilité d'équations différentielles stochastiques hilbertiennes. C. R. Acad. Sc. Paris, t.288, p. 157.Google Scholar
  5. [5]
    M. METIVIER et J. PELLAUMAIL. Stochastic integration. Ecole Polytechnique de Paris, rapport interne no 44, 1979.Google Scholar
  6. [6]
    P.A. MEYER. Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XII, p. 757.Google Scholar
  7. [7]
    M. YOR. Inégalités entre processus minces et applications. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 286, p. 799.Google Scholar
  8. [8]
    E. LENGLART. Sur l'inégalité de Metivier-Pellaumail Séminaire de Probabilités XIV, p. 125Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1980

Authors and Affiliations

  • M. Emery

There are no affiliations available

Personalised recommendations