Keywords
- Stochastic Process
- Local Characteristic
- Stochastic Differential Equation
- Absolute Continuity
- Stochastic Integral
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.
This is a preview of subscription content, access via your institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsPreview
Unable to display preview. Download preview PDF.
References
Б. Григелионис, О статических задачах случайных процессов с граничными условиям, Liet.matem.rink., XVI, 1(1976).
Б. Григелионис, О редуцированных стохастических уравнениях нелинейной фильтрации случайных процессов, Liet.matem.rink., XVI, 3(1976).
Б. Григелионис, О случайных процессах в конечном пространственном интервале, Liet.matem.rink., XVI, 2(1976).
H. Kunita, S. Watanabe, On square integrable martingales, Nagoya Math.J., 30(1967), 209–245.
P.A. Meyer, Intégrales stochastiques, Séminaire de Probabilités I, Lecture Notes in Math., Springer-Verlag, 39(1967), 72–162.
Б. Григелионис, Случайные точечные процессы и мартингалы, Liet.matem.rink., XV, 3(1965), 101–114.
Д. Сургайлис, “Нервенство Шварца” и некоторые другие результаты для интегрируемых в квадрате мартингалов, Liet.matem.rink., XIII, 3(1973), 211–217.
H. Kunita, Absolute continuity of Markov processes and generators, Nagoya Math.J., 36(1969), 1–26.
Б. Григелионис, Об абсолютно непрерывной замене меры и марковском свойстве случайных процессов, Liet.matem.rink., IX, 1(1969), 57–71.
Б. Григелионис, Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих случайным процессам, Liet.matem.rink., XI, 4(1971), 783–794.
Б. Григелионис, О структуре плотностей мер, соответствующих случайным процессам, Liet.matem.rink., XIII, 1(1973), 71–78.
M. Fujisaki, G. Kallianpur, H. Kunita, Stochastic differential equations for the nonlinear filtering problem, Osaka J. Math., 9
Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, Статистика случайных процессов, М., “Наука”, 1974.
Б. Григелионис, О стохастических уравнениях нелинейной фильтрации случайных процессов, Liet.matem.rink. XII, 4(1972), 37–51.
Б. Григелионис, О представлении стохастическими интегралами мартингалов, интегрируемых с квадратом, Liet.matem.rink., XIV, 4(1974), 45–61.
Б. Григелионис, Структура функционалов от случайных процессов, Труды школы-семинара по теории случайных процессов, ч. I, 71–106. Вильнюс, 1975.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1976 Springer-Verlag
About this paper
Cite this paper
Grigelionis, B. (1976). On the martingale aproach to statistical problems for stochastic processes with boundary conditions. In: Maruyama, G., Prokhorov, J.V. (eds) Proceedings of the Third Japan — USSR Symposium on Probability Theory. Lecture Notes in Mathematics, vol 550. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0077489
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0077489
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-07995-8
Online ISBN: 978-3-540-37966-9
eBook Packages: Springer Book Archive
