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- Stochastic Differential Equation
- Innovation Process
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Metivier, M. (1978). Stochastic integration with respect to hilbert valued martingales, representation theorems and infinite dimensional filtering. In: Kallianpur, G., Kölzow, D. (eds) Measure Theory Applications to Stochastic Analysis. Lecture Notes in Mathematics, vol 695. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0062651
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Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-09098-4
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