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Stochastic integration with respect to hilbert valued martingales, representation theorems and infinite dimensional filtering

Martingales, Stochastic Integrals

Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM,volume 695)

Keywords

  • Stochastic Differential Equation
  • Innovation Process
  • Separable Hilbert Space
  • Stochastic Partial Differential Equation
  • Predictable Process

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Metivier, M. (1978). Stochastic integration with respect to hilbert valued martingales, representation theorems and infinite dimensional filtering. In: Kallianpur, G., Kölzow, D. (eds) Measure Theory Applications to Stochastic Analysis. Lecture Notes in Mathematics, vol 695. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0062651

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0062651

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-09098-4

  • Online ISBN: 978-3-540-35556-4

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