Skip to main content

Random optimization and stochastic programming

Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM,volume 112)

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (Canada)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   34.99
Price excludes VAT (Canada)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   46.00
Price excludes VAT (Canada)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. юМ. Ермодьев, А.Д.Туммев. Сдучаймые Фейеровские и квазифейеровские последовательности, сб. "Тоорня оптнмальяых ремения", йК АН ыССР, Киев, No 2, 1968.

    Google Scholar 

  2. Н.З.Шер. О структуре алгоритмев численного решения задач оптимальногоп пламмровання и проектиреваммя, автореферат диссертации, ИК АН уССР, Киев, 1964.

    Google Scholar 

  3. Qu.М.Ермольев. Методы решения нелимейных зкстремадьных задач, хурм. Кмбернетмка, No, 4, К., 1966.

    Google Scholar 

  4. ю.М.Ермельев. Н.з.шор. О миниммзацни недифференцируемых функций, хурмал. Кнбернетшка, No 4, К., 1967.

    Google Scholar 

  5. Н.З.Шор. О сходимости метода обобщенного градиента, дурнад Кнбернетика, No 3, К., 1968.

    Google Scholar 

  6. БТ.Поляк. Одшн общий метод решения зкстремальных задач, ДАН СССР, том 174, No I, 1967.

    Google Scholar 

  7. ю.М. Ермольев, Э.Б.екрылова. Метод стохастических граднентов и сго применение. сб. "Теория оптимальнвх решений", ЙКАН уССР, Киев, № 1, 1967.

    Google Scholar 

  8. У.М.Ермольов, Н.Э.Шер. метод случаймего понска для двухэтапной эадачи сто⇆астического программирования и ечо обобщение, хурнал Кибернетика, № 1, К., 1968.

    Google Scholar 

  9. ю.М.Ермельев, А.Д.Туииев. О мекотерых прямых методах стохастического программнровамия, хурнал "Кмберметика", № 4, К., 1968

    Google Scholar 

  10. I.R.Blum. Multidimensional stochastic approximation methods. Annals of Mathematical Statistics. 1954, v. 25, no. 4.

    Google Scholar 

  11. I.B.Dantzig, Madansky. On the solution of two-stage linear programming problems under uncertainty. Proc. Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1961, no. 1.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 1970 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this paper

Cite this paper

Ermoliev, J. (1970). Random optimization and stochastic programming. In: Moiseev, N.N. (eds) Colloquium on Methods of Optimization. Lecture Notes in Mathematics, vol 112. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0060200

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0060200

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-04901-2

  • Online ISBN: 978-3-540-36204-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive