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Methodes d'optimisation adaptees aux Modeles Macroeconomiques

  • P. Nepomiastchy
Control Of Economics Systems
Part of the Lecture Notes in Control and Information Sciences book series (LNCIS, volume 2)

Résumé

En choisissant comme test un modèle monétaire français, nous avons entrepris de faire une étude comparative de diverses méthodes d'optimisation de modèles macroéconomiques.

Le modèle retenu est déterministe, dynamique (36 périodes), fortement non linéaire, il contient des retards allant jusqu'au 4ème ordre, il est petit (14 variables endogènes dynamiques) mais le nombre de variables de décision indépendantes est assez élevé (144).

Les méthodes d'optimisation retenues sont, d'une part, la méthode séquentielle (sans calcul de dérivées) et, d'autre part, la méthode du gradient conjugué pour laquelle le gradient du critère est calculé soit par différences finies (méthode classique), soit par la méthode de l'état-adjoint.

Les essais numériques effectués montrent la très nette supériorité des méthodes d'optimisation adaptées à la structure des modèles macroéconomiques par rapport à l'utilisation de programmes standards de recherche opérationnelle.

Keywords

Nous Avons Nous Proposons Nous Allons Nous Avion Nous Appellerons 
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Copyright information

© Springer-Verlag 1977

Authors and Affiliations

  • P. Nepomiastchy
    • 1
  1. 1.IRIA-LABORIARocquencourtFrance

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