Abstract
In questo capitolo vengono proposti esercizi sugli stimatori ottimi non distorti – Uniform Minimum Variance Unbiased Estimators (UMVUE) a partire da un modello di campionamento casuale parametrico , in particolare: definizione e proprietà degli UMVUE; metodi per la ricerca degli UMVUE; legame tra UMVUE e statistiche sufficienti minimali e complete; disuguaglianza di Cramer-Rao; calcolo dell’informazione di Fisher; proprietà ed interpretazione dell’informazione di Fisher.
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Gasperoni, F., Ieva, F., Paganoni, A.M. (2020). Uniform Minimum Variance Unbiased Estimators (UMVUE). In: Eserciziario di Statistica Inferenziale. UNITEXT(), vol 120. Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-3995-7_4
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