Auszug
In den folgenden drei Kapiteln werden die Grundbegriffe der stochastischen Integrationstheorie bereitgestellt, deren Kenntnis erst ein vertieftes Verständnis des Black-Scholes-Modells und seiner Verallgemeinerungen ermöglicht. Wir beginnen mit einigen Gedanken zur Motivation der sich anschliefienden, recht aufwendigen theoretischen Überlegungen.
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© 2007 B.G. Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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(2007). Das stochastische Integral. In: Übungsbuch Finanzmathematik. Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9099-3_9
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9099-3_9
Publisher Name: Teubner
Print ISBN: 978-3-8351-0086-2
Online ISBN: 978-3-8351-9099-3
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