Auszug
Wir werden in diesem Kapitel das Black-Scholes-Modell behandeln. Aufstellung und Untersuchung dieses Modells führte in den bahnbrechenden Arbeiten von Black und Scholes (1973) und Merton (1973) zur Theorie der Bewertung von Finanzderivaten. Obwohl das Black-Scholes-Modell die realen Verhaltnisse sicherlich nicht vollständig widerspiegelt, so hat es sich doch in der Praxis der Finanzmärkte bewährt und wird dort mit seinen vielfältigen Modifikationen und Weiterentwicklungen als Marktstandard eingesetzt.
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© 2007 B.G. Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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(2007). Das Black-Scholes-Modell. In: Übungsbuch Finanzmathematik. Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9099-3_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9099-3_8
Publisher Name: Teubner
Print ISBN: 978-3-8351-0086-2
Online ISBN: 978-3-8351-9099-3
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