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Auszug

Die Bestimmung und Schätzung eines ARMA(p,q)-Modells für eine gegebene Realisation einer stationären Zeitreihe bringt einige miteinander verknüpfte Schritte mit sien. Zuerst sind die Ordnungen p und q zu bestimmen. Anschlieβend müssen die Parameter des Modells geschätzt werden. Schließlich muss das Modell überprüft und seine Spezifikation, in Bezug auf p und q aber auch bezüglich zusätzlicher exogener Variablen oder Strakturbrüchen, möglicherweise revidiert werden. Dieser iterative Prozess muss Solange fortgesetzt werden bis ein akzeptables Modell gefunden worden ist.

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© B.G. Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006

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