Auszug
Ziel dieses Kapitels ist es, ein Mehrfaktorenmodell für amerikanische Anlagefonds der Kategorie US-Aktien zu spezifizieren. Anhand der historischen Returns der Fonds wird versucht, Risikofaktoren zu ermitteln, die möglichst viel der Portfoliorendite, welche nicht auf die Titelselektionsqualität des Fondsmanagements zurückzuführen ist, erklären. Letztlich soll damit eine Basis zur fairen Betrachtung des Fondsmanagements geschaffen werden.
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Die Klassengrenzen wurden zunächst standardisiert (vgl. Bamberg/ Baur (2002: 109)). Die Fläche unter der Standardnormalverteilung zwischen den standardisierten Klassengrenzen wird bestimmt und die erwartete Häufigkeit aus Wahrscheinlichkeit und Stichprobenumfang je Klasse wird im Anschluss berechnet.
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© 2008 Gabler | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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(2008). Entwicklung eines Faktormodells für US-Aktienfonds. In: Selektionskriterien beim Investment in aktive US-Aktienfonds. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9852-1_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9852-1_4
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-1184-1
Online ISBN: 978-3-8349-9852-1
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