Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung von homogen affinen Mehrfaktormodellen der Zinsstruktur befasste sich zunächst mit den theoretischen Grundlagen dieser Modelle. Hierauf folgte die Beschreibung des Kalman-Filters sowie die Darstellung von dessen Anwendungsmöglichkeiten bei der Identifikation der Parameter und der darauf folgenden Projektion von Zinsstrukturmodellen. Anschließend wurden die Parameter für ein- bis dreifaktorielle Modelle des Vasicek- und des CIR-Typus identifiziert und darauf aufbauend eine Zukunftsbetrachtung durchgeführt.
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© 2009 Gabler | GWV Fachverlage GmbH
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Mayer, C. (2009). Schlussbetrachtung. In: Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8244-5_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8244-5_6
Publisher Name: Gabler
Print ISBN: 978-3-8349-1701-0
Online ISBN: 978-3-8349-8244-5
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