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Quantitative Messung der Liquiditätsrisiken eines Kreditinstitutes auf der Grundlage extremwerttheoretischer Ansätze

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Frühwarnindikatoren und Krisenfrühaufklärung

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Zusammenfassung

Die Liquiditätsrisiken eines Kreditinstitutes stehen seit der Finanzkrise 2007/ 2008 im Fokus der Aufsichtsbehörden und werden hinsichtlich einer Berücksichtigung im Rahmen der Risikotragfähigkeit eines Kreditinstitutes teilweise kontrovers diskutiert. Selbst die Definitionen als auch die Verwendung des Begriffes „Liquiditätsrisiken“ sind nicht immer eindeutig, so dass es nicht überrascht, dass in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Dimensionen beschrieben sind, in denen die Liquiditätsrisiken eines Kreditinstitutes zu definieren und gegenüber anderen Risikoarten abzugrenzen sind (siehe Bartetzky 2008).

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  1. RC Banken Gruppe, Neu Wulmstorf, Deutschland

    Frank Schmielewski

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  1. Frank Schmielewski
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  1. Leuphana Universität Lüneburg, Volgershall 1, Lüneburg, 21339, Germany

    Jürgen Jacobs

  2. Ostfeldstraße 47, Hannover, 30559, Germany

    Johannes Riegler

  3. Emil-Figge-Str. 44, Dortmund, 44227, Germany

    Hermann Schulte-Mattler

  4. Volgershall 1, Lüneburg, 21339, Germany

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Schmielewski, F. (2012). Quantitative Messung der Liquiditätsrisiken eines Kreditinstitutes auf der Grundlage extremwerttheoretischer Ansätze. In: Jacobs, J., Riegler, J., Schulte-Mattler, H., Weinrich, G. (eds) Frühwarnindikatoren und Krisenfrühaufklärung. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6794-7_10

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