Zusammenfassung
Von nun an befassen wir uns mit Modellen, in denen zu jedem Zeitpunkt aus dem Intervall [0;T] gehandelt werden kann (nicht nur zu endlich vielen Zeitpunkten tk) und in denen es unendlich viele möglicheWerte für die Kurse von Finanzinstrumenten gibt. Dies führt zu Bewertungsformeln, wie sie heutzutage in der Finanzwelt vielfach eingesetzt werden. Es werden dabei einige Hilfsmittel aus der Stochastischen Analysis, z. B. stochastische Differenzialgleichungen, benötigt.
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© 2011 Vieweg + Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Reitz, S. (2011). Bewertung in stetiger Zeit. In: Mathematik in der modernen Finanzwelt. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9860-9_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9860-9_4
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