Zusammenfassung
In diesem Kapitel greifen wir Beispiel 1.3 aus der Einleitung auf und stellen eine zeitdiskrete Methode zur Bestimmung von Optionspr¨amien vor, die Approximation durch Binomialb¨aume (Abschnitt 3.1). F¨ur die Binomialmethode ben¨otigen wir einige grundlegende Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und die Definition der Brownschen Bewegung, die wir teilweise nur formal einf¨uhren (Abschnitt 3.2). Im Grenzwert verschwindender Zeitdiskretisierungsparameter leiten wir in Abschnitt 3.3 aus den Binomialb¨aumen die Black-Scholes-Formel her. Schließlich erl¨autern wir in Abschnitt 3.4 den Algorithmus des Binomialverfahrens und dessen Implementierung in Matlab.
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© 2010 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Günther, M., Jüngel, A. (2010). Die Binomialmethode. In: Finanzderivate mit MATLAB®. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9786-2_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9786-2_3
Publisher Name: Vieweg+Teubner
Print ISBN: 978-3-8348-0879-0
Online ISBN: 978-3-8348-9786-2
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