Schätzung von ARMA-Modellen

Die Bestimmung und Schätzung eines ARMA(p,q)-Modells für eine gegebene Realisation einer stationären Zeitreihe bringt einige miteinander verknüpfte Schritte mit sich. Zuerst sind die Ordnungen p und q zu bestimmen. Anschließend müssen die Parameter des Modells geschätzt werden. Schließlich muss das Modell überprüft und seine Spezifikation, in Bezug auf p und q aber auch bezüglich zusätzlicher exogener Variablen oder Strukturbrüchen, möglicherweise revidiert werden. Dieser iterative Prozess muss solange fortgesetzt werden bis ein akzeptables Modell gefunden worden ist.